怎么用特征函数法证明棣莫弗-拉普拉斯极限定理(二项分布的渐进正态性)题目要求用特征函数法,请问什么是特征函数法,怎么证?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/26 00:02:10
怎么用特征函数法证明棣莫弗-拉普拉斯极限定理(二项分布的渐进正态性)题目要求用特征函数法,请问什么是特征函数法,怎么证?

怎么用特征函数法证明棣莫弗-拉普拉斯极限定理(二项分布的渐进正态性)题目要求用特征函数法,请问什么是特征函数法,怎么证?
怎么用特征函数法证明棣莫弗-拉普拉斯极限定理(二项分布的渐进正态性)
题目要求用特征函数法,请问什么是特征函数法,怎么证?

怎么用特征函数法证明棣莫弗-拉普拉斯极限定理(二项分布的渐进正态性)题目要求用特征函数法,请问什么是特征函数法,怎么证?
可以试试分别计算二项分布的φ(x)和一般正态分布的φ(x),取前者极限就好了
可能你要先看一看关於『特徵函数』的定义
特徵函数是一种构造函数,是传立叶变换的一种形式,一般以φ(x)表示
φ(x)=E(e^jtξ) (即 x=e^jtξ 时的期望.j为虚数单位.)
可以证明f与φ有对应关系
所以要证明上题,只需对两者变换成特徵函数,再求极限